每日报告

更新于 2026-06-01 10:37 PDT📸 长图/分享
📌 今天就盯这一件
震荡若EWY守住211.9则偏强触发位 · EWY: 上方215.2/216.8，下方211.9/210.4

01近 1 小时

① 存储 / memory

📈美股期权结构

防守日2026-06-01 · 盘中
盘前先防守，别硬冲
覆盖池 2111.0万张 · 全市场CP 1.36
分层CP — 指数 0.8444 · ETF 0.8047 · 个股 1.9414

全局CP 1.36不弱，但分层一拆：指数0.84、ETF0.80、QQQ0.80，科技先上对冲。个股端NVDA 2.66、AVGO/INTC偏Call，像散户火力还在；但SMH/SOXX Put、SOXS Call 3.47同时亮灯，板块层面对半导体在买保险。极端值AMC、NOK、CRWV更像投机离群。

⏱ 盘中快照（partial）— 量/轮动/温度带为半截数据，EOD（13:30 PT）落库后才准。
🎯 QQQ 193.8万张 · CP 0.7997（科技/纳指对冲温度 → 半导体多头最相关）
🔬 半导体雷达 · CP=Call/Put(↑偏多)
标的量CPLEAP最热合约
NVDA204.4万2.65561.72040601.C.220
MU51.0万0.63550.76370605.P.40
INTC36.5万1.46970.73850618.C.170
AVGO20.1万1.68480.77270601.C.460
AMD20.6万0.92380.63160821.P.200
SMH11.4万0.30610.71730605.P.250
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
SOXL7.8万0.55681.39150605.P.170
SOXS8.7万3.46660.72250605.C.6.5
⚠️ Call 暴买 = 看空半导体
SOXX3.8万0.46110.93050626.P.320
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
🚨 极端值
↑AMC CP8.7744↑NOK CP6.2909↑CRWV CP4.4036
🇰🇷 NVDA热但SMH/SOXS偏防，三星/海力士隔夜先看高波动、少追涨。
总量为覆盖池口径(~97标的)，非全市场OPRA；均笔/日内桶 v2 接入 · 复刻 口罩哥 KZG Option House · 非交易指令

02近 24 小时 · 完整时间线

共 552 个事件 · 🔴主仓 188 · 🟡宏观 115 · ⚪地缘 249
🔴 主仓相关 39
🟡 宏观 / 油价 / Fed 25
⚪ 地缘背景 249地缘净影响偏空：Hormuz与黎以尾险推油价和风险溢价，谈判缓和信号不足，KORU承压。
  • 伊核谈判18 更新特朗普重提军事选项
  • Hormuz航运12 更新美军暗护商船通行
  • 黎以北线8 更新袭击死亡升至12人
  • 台海印太5 更新海警巡查台湾以东
  • 俄乌核能2 更新炼厂遇袭核站断电
  • 伊朗政局2 更新总统请辞被辟谣
  • 美以军工2 更新NDAA条款遇阻
  • 加密监管3 更新Coinbase推印度入口
  • 美叙制裁通话谈解除制裁
  • 科威特美军导弹伤及美军
  • 中东评级Fitch警告评级压力

03近 7 天复盘

44.5%
看多精度 · 24h
73H/91M
38.8%
看空精度 · 24h
19H/30M
41.7%
多 · 72h
40.0%
空 · 72h
n/a
多 · 1w
n/a
空 · 1w
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
半导体多 43.2%空 29.4%
地缘多 58.3%空 43.3%
AI 大盘股多 50.0%空 50.0%
本周主线
✓ 兑现
✗ 未兑现 / 打脸
thesis 演化

本周从韩半/AI beta叙事转向油价-地缘主导的KORU风险管理；数据上geopolitics精度高于semis，短线应把海湾油价和美元放在半导体新闻前面。

04走势预判 · 时间维度

短线拥挤震荡，HBM主线仍偏多
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 213.66SOXL（3x 美半导体） 226.56Samsung（三星） 238.61SK Hynix（海力士） 1598.17TSM（台积电） 443.1QQQ（纳指） 741.95BTC（比特币） 71358.8
今日1天 · 下个交易日
震荡
  • 若EWY守住211.9则偏强
  • 若外资续卖则KORU回吐
  • 若油价回落则风险偏好修复
关键位
EWY: 上方215.2/216.8，下方211.9/210.4SOXL: 上方229.4，下方222.8Samsung（三星）: 上方241.5，下方235.2SK Hynix（海力士）: 上方1622，下方1565
什么会推翻

若EWY跌破210.4且SOXL失守222.8，则今日转向看空。

本周1周
看多
  • 若出口强则KORU基本面续强
  • 若AVGO指引强则AI链再定价
  • 若USDKRW不升则外资压力降
关键位
EWY: 周内站稳215.2则看向218.6，下破210.4则转弱QQQ: 站稳746.5则AI beta扩散，下破732.8则压制韩半BTC: 守住70500则MARA情绪不拖累，跌破69000则风险偏好转弱
什么会推翻

若AVGO财报弱且外资继续卖韩半，则本周多头逻辑失效。

本月1月
看多
  • 若HBM4送样顺利则估值上修
  • 若存储涨价传导则利润兑现
  • 若油价尾险降则EWY重获溢价
关键位
EWY: 月内有效站上218.6则趋势延伸，回落205.8则进入降温区TSM（台积电）: 上方452.0确认AI链强，下方432.0提示半导体降温Samsung（三星）: 上方246.0打开补涨，下方232.0说明追高失效
什么会推翻

若HBM供需叙事被价格战或capex压缩覆盖，则本月转震荡。

长期主线结构性 · 多年
看多
  • 若AI算力扩张则HBM长期短缺
  • 若optical放量则LITE链条受益
  • 若韩国政策加码则KOSPI重估
关键位
结构锚: HBM供给紧张、存储ASP、Samsung/SK Hynix capex纪律估值锚: EWY相对QQQ若持续修复，则KORU弹性放大产业锚: NVIDIA Vera Rubin放量与HBM4良率
什么会推翻

若AI capex周期反转且HBM供给过剩，长期主线被打破。

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