每日报告

更新于 2026-06-03 22:59 PDT📸 长图/分享
📌 今天就盯这一件
震荡若外资继续卖韩买日则降温触发位 · EWY: 上方208.4 / 下方203.8

01近 1 小时

① 存储 / memory

📈美股期权结构

防守日2026-06-03 · 上一交易日 EOD
盘前先防守，别被个股Call骗了
覆盖池 4688.8万张 · 量vs20日 -28.1% · 全市场CP 1.3705
分层CP — 指数 0.8895 · ETF 0.8624 · 个股 2.0654

全局量缩28%，CP1.37不弱，但分层看：指数/ETF都在1以下，QQQ 0.82说明科技盘前对冲还在；个股CP2.07偏进攻，NVDA/INTC Call热，可SMH 0.13、SOXX 0.31、SOXS Call暴买，板块层面是防守背离。极端看多GME/NOK/ONDS，极端看空AAL。

🎯 QQQ 601.7万张 · CP 0.8205（科技/纳指对冲温度 → 半导体多头最相关）
🔬 半导体雷达 · CP=Call/Put(↑偏多)
标的量CPLEAP最热合约
NVDA352.4万2.40121.84340603.C.217.5
MU58.6万0.80530.83420605.P.40
INTC74.0万3.28141.51480618.C.150
AVGO51.0万1.63111.28270605.C.500
AMD42.0万1.94310.91690605.C.580
SMH43.8万0.13110.46280605.P.550
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
SOXL15.2万0.56591.06150605.P.200
SOXS31.3万4.4532.75880605.C.5
⚠️ Call 暴买 = 看空半导体
SOXX6.6万0.3131.09230626.P.540
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
🚨 极端值
↑GME CP3.9432↑NOK CP3.6701↑ONDS CP3.4803↓AAL CP0.5831
🌡 温度带 当前 放量(热) 连续 2 日 · 轮动扩散率 36.2% · 升温 AAL+112.6% AVGO+79.3% META+70.4% EWZ+70.0%
🇰🇷 SMH/SOXS偏防守，NVDA强但MU偏Put；三星/海力士隔夜先看震荡承压。
总量为覆盖池口径(~97标的)，非全市场OPRA；均笔/日内桶 v2 接入 · 复刻 口罩哥 KZG Option House · 非交易指令

02近 24 小时 · 完整时间线

共 334 个事件 · 🔴主仓 72 · 🟡宏观 76 · ⚪地缘 186
🔴 主仓相关 40
🟡 宏观 / 油价 / Fed 25
⚪ 地缘背景 186地缘/加密背景 186 条（中东/俄乌/台海等），整体多为尾险，压风险偏好。
  • 美军海湾基地连续遇袭,第美军海湾基地连续遇袭,第五舰队受波及
  • 伊朗更正袭击目标非油轮,伊朗更正袭击目标非油轮,海湾油价尾险降温
  • 美军反击格什姆岛,海湾尾美军反击格什姆岛,海湾尾险升级
  • 俄乌升级与入欧谈判并行,俄乌升级与入欧谈判并行,欧陆尾险小升
  • 美军否认巴林第五舰队遭袭美军否认巴林第五舰队遭袭,海湾尾险小降
  • 美军打击伊朗格什姆岛,海美军打击伊朗格什姆岛,海湾尾险升
  • 英国上议院警告稳定币规则英国上议院警告稳定币规则过严
  • 海湾三国停飞,区域空域风海湾三国停飞,区域空域风险升级
  • 日本追加194亿美元预算日本追加194亿美元预算对冲中东通胀
  • 印度拟再购114架Raf印度拟再购114架Rafale,防务周期
  • 马士基停走霍尔木兹,月额马士基停走霍尔木兹,月额外成本超5亿美元
  • 大陆海警金门巡查被定性正大陆海警金门巡查被定性正常履职

03近 7 天复盘

42.9%
看多精度 · 24h
94H/125M
37.3%
看空精度 · 24h
25H/42M
53.4%
多 · 72h
25.8%
空 · 72h
100.0%
多 · 1w
0.0%
空 · 1w
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
地缘多 53.3%空 35.0%
半导体多 41.9%空 37.5%
AI 大盘股多 50.0%空 66.7%
本周主线
✓ 兑现
✗ 未兑现 / 打脸
thesis 演化

从单押韩国存储/HBM扩张,演化为“半导体多头+地缘降尾险”双驱动；semis不是唯一胜率来源,本周geopolitics看多精度反而更高。

04走势预判 · 时间维度

短线防拥挤回撤，中长线仍押韩半HBM重估
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 206.13SOXL（3x 美半导体） 265.73Samsung（三星） 231.48SK Hynix（海力士） 1498.67TSM（台积电） 435.89QQQ（纳指） 740.58BTC（比特币） 63957.6
今日1天 · 下个交易日
震荡
  • 若外资继续卖韩买日则降温
  • 若存储热度延续则托底
  • 若BTC回稳则风险偏好不坏
关键位
EWY: 上方208.4 / 下方203.8SOXL: 上方272.0 / 下方258.5SAMSUNG: 上方236.0 / 下方226.5SKHYNIX: 上方1535.0 / 下方1460.0
什么会推翻

若EWY跌破203.8且SK Hynix同步失守1460，则今日偏空成立

本周1周
看多
  • 若KOSPI高位不放量杀则续强
  • 若Samsung/Hynix守住强势则领涨
  • 若油价不冲高则利好EWY
关键位
EWY: 站稳208.4则看211.8区域QQQ: 上方748.0 / 下方731.0BTC: 上方65300 / 下方62800KOSPI: 待实时价确认USDKRW: 待实时价确认
什么会推翻

若外资卖韩买日扩大且EWY跌回203.8下方，则本周多头降级为震荡

本月1月
看多
  • 若HBM订单验证则估值可撑
  • 若NAND供给扩张则压制弹性
  • 若USDKRW走稳则KORU受益
关键位
EWY: 206.13上方维持月线多头TSM: 上方444.0 / 下方427.0Samsung: 231.48上方偏强SK Hynix: 1498.67上方偏强USDKRW: 待实时价确认
什么会推翻

若AI链高位财报兑现失败且Samsung/Hynix跌破现价区间，则本月转震荡

长期主线结构性 · 多年
看多
  • AI算力扩张推HBM长期紧缺
  • NVIDIA（英伟达）网络链外溢
  • Lumentum（LITE）受益光通信
关键位
Samsung: HBM份额与良率为结构锚SK Hynix: HBM产能利用率为核心锚KOSPI: 待实时价确认KORU: 结构仓位仍看EWY趋势
什么会推翻

若AI资本开支下修、HBM价格转跌、韩国出口失速，则长期主线被破坏

关注催化（日历）