每日报告

更新于 2026-06-05 07:04 PDT📸 长图/分享

📌 今天就盯这一件

震荡预判生成中…

📈美股期权结构

防守日2026-06-04 · 上一交易日 EOD

个股想冲，板块在买保险

覆盖池 4849.5万张 · 量vs20日 -23.1% · 全市场CP 1.3592
分层CP — 指数 0.9727 · ETF 0.862 · 个股 2.112

全局量缩23%，CP 1.36偏Call但不是全面亢奋；QQQ CP 1.04说明科技只是中性偏热。分层看个股CP 2.11很进攻，NVDA/INTC/AVGO Call热；但SMH、SOXX、SOXL Put重，SOXS Call暴买，这是半导体板块对冲升温。极端离群BAC、HOOD、NOK偏投机，需防情绪噪音。

🎯 QQQ 762.0万张 · CP 1.0362（科技/纳指对冲温度 → 半导体多头最相关）

🔬 半导体雷达 · CP=Call/Put(↑偏多)

标的	量	CP	LEAP	最热合约
NVDA	345.2万	2.1309	2.0281	0605.C.220
MU	95.7万	0.9721	1.2312	0605.P.40
INTC	49.9万	2.4337	2.1009	0605.C.120
AVGO	109.6万	1.7181	1.2695	0605.C.420
AMD	41.3万	1.5462	0.9425	0605.C.540
SMH	33.0万	0.2396	0.5171	0612.P.560
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
SOXL	24.1万	0.4584	0.7872	0605.P.200
SOXS	40.7万	4.247	1.8261	0605.C.5.5
⚠️ Call 暴买 = 看空半导体
SOXX	6.1万	0.3489	0.8173	0618.P.500
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险

🚨 极端值

↑BAC CP11.8896↑HOOD CP6.2959↑NOK CP4.2423

🌡 温度带当前 放量(热) 连续 1 日 · 轮动扩散率 39.4% · 升温 BAC+302.4% AVGO+267.5% XLF+145.9% IBIT+94.3%

🇰🇷 NVDA热但SMH/SOXS偏防守，三星/海力士隔夜先看高位震荡。

总量为覆盖池口径(~97标的)，非全市场OPRA；均笔/日内桶 v2 接入 · 复刻口罩哥 KZG Option House · 非交易指令

01近 1 小时

过去 1 小时无重大存储/光新闻

③ 其它值得注意

[bearish] KOSPI急跌触发卖出sidecar,KORU承压

02近 24 小时 · 完整时间线

共 510 个事件 · 🔴主仓 185 · 🟡宏观 84 · ⚪地缘 241

🔴 主仓相关 60

13:06台积电先进制程收入占比升至74%
15:08台积电称机器人是长期增长动力
17:43台积电已采购High-NA EUV,数量未披露
17:43TSMC称美国扩产仍远不足,台湾仍是主基地
17:43台积电称美国本土芯片供给仍需多年
17:43台积电回应英特尔封装竞争,信号偏弱
17:43台积电CoPoS封装两三年内放量
17:43TSMC维持2026营收超30%增长预期
17:45台积电扩大NVIDIA AI用于芯片生产
17:45LPDDR6走向AI数据中心,存储长期利好
17:45BTC跌破62000美元,15亿多头爆仓
17:45BTC暴跌至6.2万美元,多头大规模爆仓
17:45BTC跌破$63,000,矿股短线承压
17:45SpaceX拟750亿美元IPO,比特币金库受审
17:45三星副总裁小额增持,信号偏弱
17:46IREN推800MW澳洲AI园区,HPC转型再加
17:47Bessent支持夏季推进CLARITY法案
17:47BitMine以太坊账面亏损逼近90亿美元
17:47怀俄明推AI数据中心行政令,偏长期信号
17:47美国比特币储备与CLARITY法案推进
17:48ETH跌至14周低位,$1800支撑受考验
17:50SK海力士HBM4E展示叠加存储涨价周期
17:53世芯称定制AI芯片收入2030年超2700亿美元
17:57中东风险拖累KOSPI早盘走弱
17:57韩元跌破1530关口,KORU短线承压
17:57外资卖压拖累KOSPI低开2%,KORU承压
17:57韩元破1530叠加外资19日卖出,KOSPI承压
17:57KOSPI急跌2%,三星海力士领跌
17:57外资抛售拖累KOSPI跌2%,KORU短线承压
17:58中国电子制造出口回暖,芯片出口量增10.6%
18:07台积电称韩国短期难复制其模式
18:07台积电称不会突然大幅涨价
18:07台积电称正避免成为AI供应瓶颈
18:07TSMC称AI需求让供应链跟不上
18:07台积电称亚利桑那土地够10年扩产
18:08SK会长赴台会TSMC,韩半AI链合作信号
18:08NVIDIA加码韩国机器人AI生态,韩半仅间接受
18:08SKT获Claude Mythos早访,韩AI安
18:08SK会长会TSMC,AI三角联盟升温
18:08SKT加入Anthropic安全项目,三星海力士
18:08SK会长会晤NVIDIA与TSMC,AI芯片联盟
18:08韩国半导体设备股涨停,KOSPI情绪修复
18:09SK Telecom获Anthropic新Cla
18:09NVIDIA把AI工厂外包给韩半链,偏长期利好
18:09三星海力士加入Anthropic安全项目
18:09SK与TSMC强化下一代HBM合作
18:09海力士与台积电高层会面强化AI芯片联盟
18:09韩国地方产业政策再强调半导体制造
18:10SK Hynix（海力士）AI同盟升温
18:10韩AI半导体ETF资产破5万亿,散户追高信号
18:10台积电称美国2纳米产能目标难实现
18:10AI内存短缺外溢,韩半定价权延续
18:10鸿海与Intel探索端到端AI方案
18:11鸿海携Intel开发AI平台,利好INTC叙事
18:11鸿海与SK深化AI基础设施合作
18:11SK联手TSMC强化HBM与先进封装
18:11鸿海与SK集团探索AI服务器合作
18:11美方确认对韩关税15%上限
18:12现代与NVIDIA商谈韩国AI研发中心
18:15LG显示OLED电竞屏供不应求,对KORU小利好

🟡 宏观 / 油价 / Fed 25

17:09以黎停火后黄金仍有逢低买盘
17:40美宣布以黎新停火安排,北线尾险小降
17:40美国众议院通过限制对伊动武决议
17:40特朗普淡化美伊互袭,停火仍承压
17:41以黎同意有条件落实停火
17:41美国SPR降至近40年低位,油价尾险升
17:43库存收紧信号支撑油价,压制EWY/KORU
17:46Kraken拟推代币化IPO入口
17:46Grayscale推低费率HYPE ETF,偏山
17:46BitMine拟发优先股补ETH和质押资金
17:47Kraken拟开放代币化美股IPO认购
17:47Binance关闭中心化NFT服务
17:47灰度推Hyperliquid ETF,山寨风险偏
17:47Base智能体支付破1亿笔,链上应用长期升温
17:48Binance披露与Alpaca分成协议
17:48Kraken将推代币化IPO散户配售
17:51马来西亚关税落地仍待USTR正式裁定
18:00美伊谈判卡在冻结资产现金要求
18:00日本追加3.1万亿日元应对能源成本
18:07印尼盾承压,亚太FX风险偏弱
18:08日元160干预风险升,亚洲外汇波动加大
18:10RBA称加息开始压楼市,澳洲利率仍偏鹰
18:13巴基斯坦称升级将压缩外交窗口
18:13巴基斯坦呼吁遵守停火,南亚尾险小降
18:14OECD警告2028钢铁过剩产能达7.45亿吨

⚪ 地缘背景 241地缘/加密背景 241 条（中东/俄乌/台海等），整体多为尾险，压风险偏好。

众议院限制特朗普伊朗战争众议院限制特朗普伊朗战争权力
美国众议院通过伊朗战争权美国众议院通过伊朗战争权力限制
Trump施压以色列,伊Trump施压以色列,伊朗谈判尾险小降
特朗普设伊朗战争红线,海特朗普设伊朗战争红线,海湾尾险降温
众议院通过伊朗战争权力限众议院通过伊朗战争权力限制案
美国众院掣肘特朗普,伊朗美国众院掣肘特朗普,伊朗谈判变数升
美国众议院通过伊朗战争权美国众议院通过伊朗战争权力限制案
美众议院通过伊朗战争权力美众议院通过伊朗战争权力限制案

03近 7 天复盘

42.3%

看多精度 · 24h

94H/128M

38.2%

看空精度 · 24h

26H/42M

66.4%

多 · 72h

21.9%

空 · 72h

100.0%

多 · 1w

0.0%

空 · 1w

⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。

分主题方向精度 · 24h

半导体多 41.3%空 40.0%

地缘多 53.3%空 35.0%

AI 大盘股多 50.0%空 66.7%

thesis 演化

复盘生成中…

04走势预判 · 时间维度

预判生成中…

非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。

实时价锚点（关键位据此校准）

EWY（韩国 ETF） 194.36SOXL（3x 美半导体） 243.15Samsung（三星） 215.64SK Hynix（海力士） 1376.48TSM（台积电） 437.68QQQ（纳指） 734.7BTC（比特币） 62834.8

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本月1月

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长期主线结构性 · 多年

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