每日报告

更新于 2026-06-01 08:32 PDT📸 长图/分享
📌 今天就盯这一件
震荡若油价尾险升则EWY承压触发位 · EWY: 上方213.80 / 下方209.40

01近 1 小时

① 存储 / memory
② 光 / optical

📈美股期权结构

防守日2026-06-01 · 盘中
盘前先防守,别硬冲
覆盖池 2111.0万张 · 全市场CP 1.36
分层CP — 指数 0.8444 · ETF 0.8047 · 个股 1.9414

全局CP 1.36不弱,但分层一拆:指数0.84、ETF0.80、QQQ0.80,科技先上对冲。个股端NVDA 2.66、AVGO/INTC偏Call,像散户火力还在;但SMH/SOXX Put、SOXS Call 3.47同时亮灯,板块层面对半导体在买保险。极端值AMC、NOK、CRWV更像投机离群。

⏱ 盘中快照(partial)— 量/轮动/温度带为半截数据,EOD(13:30 PT)落库后才准。
🎯 QQQ 193.8万张 · CP 0.7997(科技/纳指对冲温度 → 半导体多头最相关)
🔬 半导体雷达 · CP=Call/Put(↑偏多)
标的CPLEAP最热合约
NVDA204.4万2.65561.72040601.C.220
MU51.0万0.63550.76370605.P.40
INTC36.5万1.46970.73850618.C.170
AVGO20.1万1.68480.77270601.C.460
AMD20.6万0.92380.63160821.P.200
SMH11.4万0.30610.71730605.P.250
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
SOXL7.8万0.55681.39150605.P.170
SOXS8.7万3.46660.72250605.C.6.5
⚠️ Call 暴买 = 看空半导体
SOXX3.8万0.46110.93050626.P.320
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
🚨 极端值
↑AMC CP8.7744↑NOK CP6.2909↑CRWV CP4.4036
🇰🇷 NVDA热但SMH/SOXS偏防,三星/海力士隔夜先看高波动、少追涨。
总量为覆盖池口径(~97标的),非全市场OPRA;均笔/日内桶 v2 接入 · 复刻 口罩哥 KZG Option House · 非交易指令

02近 24 小时 · 完整时间线

共 542 个事件 · 🔴主仓 189 · 🟡宏观 101 · ⚪地缘 252
🔴 主仓相关 40
🟡 宏观 / 油价 / Fed 25
⚪ 地缘背景 252地缘/加密背景 252 条(中东/俄乌/台海等),整体多为尾险,压风险偏好。
  • 以北警报后黎南发现炮弹,以北警报后黎南发现炮弹,北线尾险延续
  • 特朗普改伊朗协议措辞,谈特朗普改伊朗协议措辞,谈判再拖一周
  • 黎巴嫩伤亡累计上升,北线黎巴嫩伤亡累计上升,北线尾险未退
  • 以色列北部多地警报,北线以色列北部多地警报,北线尾险延续
  • 乌克兰扩大战术无人机采购乌克兰扩大战术无人机采购,防务需求延续
  • 美乌推进无人机测试协议,美乌推进无人机测试协议,防务链小利好
  • 泽连斯基称乌欧筹备更大无泽连斯基称乌欧筹备更大无人机协议
  • 美乌大型无人机框架协议仍美乌大型无人机框架协议仍未签
  • 美乌无人机框架协议仍未签美乌无人机框架协议仍未签署
  • 美乌无人机测试合作推进,美乌无人机测试合作推进,利好军工无人机链
  • 真主党无人机坠以北,疑有真主党无人机坠以北,疑有伤亡
  • 捷克参议院主席访台,台海捷克参议院主席访台,台海外交摩擦升温

03近 7 天复盘

44.5%
看多精度 · 24h
73H/91M
38.8%
看空精度 · 24h
19H/30M
41.7%
多 · 72h
40.0%
空 · 72h
n/a
多 · 1w
n/a
空 · 1w
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率,已剔 beta,仅单一窗口、样本有限;看多/看空分开看,别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
半导体多 43.2%空 29.4%
地缘多 58.3%空 43.3%
AI 大盘股多 50.0%空 50.0%
本周主线
✓ 兑现
✗ 未兑现 / 打脸
thesis 演化

本周从韩半/AI beta叙事转向油价-地缘主导的KORU风险管理;数据上geopolitics精度高于semis,短线应把海湾油价和美元放在半导体新闻前面。

04走势预判 · 时间维度

短线拥挤防回撤,长线仍押HBM缺口
非交易指令,自动生成仅供参考。判断为条件/观察式;关键位据实时价校准,准确性尚在验证中。
实时价锚点(关键位据此校准)
EWY(韩国 ETF) 211.65SOXL(3x 美半导体) 223.67Samsung(三星) 234.37SK Hynix(海力士) 1585.05TSM(台积电) 440QQQ(纳指) 739.95BTC(比特币) 71440.1
今日1天 · 下个交易日
震荡
  • 若油价尾险升则EWY承压
  • 若HBM消息续热则下跌有限
  • 若外资卖韩半则拥挤兑现
关键位
EWY: 上方213.80 / 下方209.40SOXL: 上方226.50 / 下方220.80Samsung(三星): 上方237.20 / 下方231.60SK Hynix(海力士): 上方1606.00 / 下方1562.00
什么会推翻

若EWY站稳213.80且油价/美元不跟涨,今日震荡偏空被削弱

本周1周
震荡
  • 若韩国出口强则KORU获支撑
  • 若AVGO财报强则AI链扩散
  • 若散户接外资筹码则波动放大
关键位
EWY: 上方216.90 / 下方206.80QQQ: 上方749.00 / 下方727.50TSM(台积电): 上方451.00 / 下方429.00USDKRW: 待实时价确认
什么会推翻

若出口不弱且AVGO上修AI订单,本周拥挤交易可继续被基本面接住

本月1月
看多
  • 若HBM4E验证推进则三星补涨
  • 若内存涨价延续则利润上修
  • 若AI出口管制扩散则估值受压
关键位
EWY: 上方224.30 / 下方201.50Samsung(三星): 上方249.50 / 下方224.80SK Hynix(海力士): 上方1688.00 / 下方1498.00BTC(比特币): 上方73580.00 / 下方69290.00
什么会推翻

若油价高位叠加美元走强,HBM利多可能被KORU汇率与风险溢价吞掉

长期主线结构性 · 多年
看多
  • 若AI算力扩张则HBM仍短缺
  • 若光互联放量则LITE链条受益
  • 若韩国AI预算落地则KOSPI重估
关键位
HBM: 以2026-2028供需缺口为锚KOSPI: 半导体权重扩张仍是主线KORU: 以EWY趋势而非单日波动为锚US chip policy: 待规则细则确认
什么会推翻

若AI capex下修且HBM供给过剩,韩国存储的结构性溢价才会失效

关注催化(日历)