每日报告

更新于 2026-06-02 15:42 PDT📸 长图/分享
📌 今天就盯这一件
震荡若油价尾险不扩散则止跌触发位 · EWY: 上方217.40 / 下方211.80

01近 1 小时

① 存储 / memory
③ 其它值得注意

📈美股期权结构

防守日2026-06-02 · 上一交易日 EOD
个股喊冲，板块在套盔甲
覆盖池 4337.6万张 · 量vs20日 -35.5% · 全市场CP 1.4543
分层CP — 指数 0.9671 · ETF 0.903 · 个股 2.2035

全局量缩35.5%，CP1.45偏热但不厚；分层看，QQQ与ETF都低于1，是科技对冲温度，不是全面进攻。个股CP2.20靠NVDA、INTC、AVGO撑场，但MU转Put、SMH/SOXX Put多、SOXS Call暴买，半导体内部明显背离。极端值看OPEN、HOOD、MSFT偏离过热。

🎯 QQQ 561.9万张 · CP 0.8773（科技/纳指对冲温度 → 半导体多头最相关）
🔬 半导体雷达 · CP=Call/Put(↑偏多)
标的量CPLEAP最热合约
NVDA376.5万2.71212.50030603.C.230
MU66.9万0.82330.84680605.P.40
INTC69.3万2.97841.86570618.C.150
AVGO38.5万1.89431.45420605.C.500
AMD25.9万1.6771.08140605.C.515
SMH31.4万0.29940.5190612.P.430
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
SOXL18.5万0.57020.77370605.P.190
SOXS30.4万3.74122.78880605.C.6
⚠️ Call 暴买 = 看空半导体
SOXX5.5万0.33161.12790605.P.580
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
🚨 极端值
↑OPEN CP15.2661↑HOOD CP3.4401↑MSFT CP3.3848
🌡 温度带 当前 放量(热) 连续 1 日 · 轮动扩散率 33.0% · 升温 MRVL+259.8% OPEN+138.4% SPCE+110.4% GOOG+101.9%
🇰🇷 NVDA有热度，但SMH/SOXS和MU偏防守，三星/海力士隔夜先看承压震荡。
总量为覆盖池口径(~97标的)，非全市场OPRA；均笔/日内桶 v2 接入 · 复刻 口罩哥 KZG Option House · 非交易指令

02近 24 小时 · 完整时间线

共 482 个事件 · 🔴主仓 183 · 🟡宏观 107 · ⚪地缘 192
🔴 主仓相关 37
🟡 宏观 / 油价 / Fed 25
⚪ 地缘背景 192地缘净影响偏空：伊核与黎以有降温口径，但俄乌、航运与北约尾险仍推高油价风险。
  • 俄乌空袭16 更新俄夜袭致基辅停电
  • 黎以北线12 更新北部火箭预警延长
  • 伊核谈判10 更新IAEA称可协助进程
  • Hormuz航运5 更新日本敦促保障通航
  • 曼德海峡2 更新伊朗威胁扩规则
  • 美国核部署4 更新或扩欧洲核托管
  • 以色列政局或提前大选
  • OPEC增产拟小幅增产对冲
  • IAEA铀外运2 更新稀释选项在讨论
  • 深海稀土短线催化不足
  • 欧盟财政拟放宽规则对冲
  • 俄军工产值航空军工高增长

03近 7 天复盘

42.7%
看多精度 · 24h
93H/125M
37.3%
看空精度 · 24h
25H/42M
45.7%
多 · 72h
32.7%
空 · 72h
100.0%
多 · 1w
0.0%
空 · 1w
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
半导体多 41.6%空 37.5%
地缘多 53.3%空 35.0%
AI 大盘股多 50.0%空 66.7%
本周主线
✓ 兑现
✗ 未兑现 / 打脸
thesis 演化

本周从“霍尔木兹油冲击压EWY”演化为“油尾险未清但可交易性下降”；KORU核心仍是韩半AI/HBM beta，短线更该重看多精度较高的地缘降温信号，少追看空。

04走势预判 · 时间维度

短线过热震荡，中长线仍押韩半HBM
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 214.65SOXL（3x 美半导体） 269.92Samsung（三星） 253.66SK Hynix（海力士） 1616.99TSM（台积电） 447.19QQQ（纳指） 747.28BTC（比特币） 67499.3
今日1天 · 下个交易日
震荡
  • 若油价尾险不扩散则止跌
  • 若融资过热退潮则KORU晃动
  • 若HBM新闻续强则下杀有人接
关键位
EWY: 上方217.40 / 下方211.80SOXL: 上方276.50 / 下方263.80Samsung（三星）: 上方258.80 / 下方249.20SK Hynix（海力士）: 上方1650.00 / 下方1585.00
什么会推翻

若EWY跌破211.80且油价同步上冲，则今日倾向转看空。

本周1周
看多
  • 若Broadcom（AVGO）AI指引强则补涨
  • 若地缘降温延续则EWY胜率更高
  • 若存储涨价被验证则海力士领跑
关键位
EWY: 站稳214.65则看217.40-221.80QQQ: 站稳747.28则AI beta续接BTC: 守住67499.3则风险偏好未坏KORU: 待实时价确认
什么会推翻

若AVGO指引弱且EWY失守211.80，则本周看多路径失效。

本月1月
看多
  • 若HBM紧缺延续则韩国溢价扩大
  • 若出口数据改善则KOSPI估值上修
  • 若USDKRW不急贬则外资可回流
关键位
EWY: 月线锚214.65，上看224.50 / 下看207.30TSM（台积电）: 447.19上方维持AI链确认Samsung（三星）: 253.66上方看存储重估SK Hynix（海力士）: 1616.99上方看HBM溢价
什么会推翻

若内存涨价伤手机需求并叠加BOK鹰派，则本月转震荡。

长期主线结构性 · 多年
看多
  • 若AI算力扩张则HBM是核心瓶颈
  • 若NVIDIA（英伟达）生态外溢则韩半吃资本开支
  • 若光互联升级则Lumentum（LITE）受益
关键位
结构锚: HBM利润率与产能扩张节奏结构锚: Samsung Foundry 2nm良率结构锚: SK Hynix HBM份额价格锚: EWY长期守住207.30则主线未破
什么会推翻

若AI capex被证伪或HBM供给突然过剩，则长期主线被打破。

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