每日报告

更新于 2026-06-03 17:39 PDT📸 长图/分享
📌 今天就盯这一件
震荡若Broadcom拖累AI链则先震触发位 · EWY: 上方206.4 / 下方201.8

01近 1 小时

① 存储 / memory

📈美股期权结构

防守日2026-06-03 · 上一交易日 EOD
个股想冲，板块先防一手
覆盖池 4688.8万张 · 量vs20日 -28.1% · 全市场CP 1.3705
分层CP — 指数 0.8895 · ETF 0.8624 · 个股 2.0654

全局CP 1.37不冷，但量缩28%，不是全面猛攻。分层看个股CP 2.07很热，NVDA/INTC Call 明显占优；可QQQ 0.82、SMH 0.13、SOXX 0.31，SOXS Call 爆到4.45，板块资金在用ETF对冲。极端Call有GME/NOK/ONDS，AAL偏Put。

🎯 QQQ 601.7万张 · CP 0.8205（科技/纳指对冲温度 → 半导体多头最相关）
🔬 半导体雷达 · CP=Call/Put(↑偏多)
标的量CPLEAP最热合约
NVDA352.4万2.40121.84340603.C.217.5
MU58.6万0.80530.83420605.P.40
INTC74.0万3.28141.51480618.C.150
AVGO51.0万1.63111.28270605.C.500
AMD42.0万1.94310.91690605.C.580
SMH43.8万0.13110.46280605.P.550
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
SOXL15.2万0.56591.06150605.P.200
SOXS31.3万4.4532.75880605.C.5
⚠️ Call 暴买 = 看空半导体
SOXX6.6万0.3131.09230626.P.540
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
🚨 极端值
↑GME CP3.9432↑NOK CP3.6701↑ONDS CP3.4803↓AAL CP0.5831
🌡 温度带 当前 放量(热) 连续 2 日 · 轮动扩散率 36.2% · 升温 AAL+112.6% AVGO+79.3% META+70.4% EWZ+70.0%
🇰🇷 NVDA热但SMH/SOXS偏防守，三星/海力士隔夜更像高位震荡领先信号。
总量为覆盖池口径(~97标的)，非全市场OPRA；均笔/日内桶 v2 接入 · 复刻 口罩哥 KZG Option House · 非交易指令

02近 24 小时 · 完整时间线

共 329 个事件 · 🔴主仓 66 · 🟡宏观 75 · ⚪地缘 188
🔴 主仓相关 31
🟡 宏观 / 油价 / Fed 22
⚪ 地缘背景 188地缘净影响偏空：海湾与俄乌尾险抬油价和风险溢价，压制KORU估值与亚洲风险偏好。
  • 伊朗政权3 更新葬礼筹备尾险骤升
  • 霍尔木兹航运6 更新护航两难扰动未退
  • 海湾基地8 更新科威特遇袭致1死
  • 海湾空域4 更新T4复航冲击下修
  • 俄乌纵深11 更新俄称将系统性回应
  • 乌能源核电4 更新核电站第17次断电
  • 黎以北线5 更新以拦截黎方向目标
  • 台海摩擦2 更新划界口水战升温
  • 防务周期3 更新印度拟购无人机
  • 伊核谈判2 更新愿谈但不信美国
  • 俄油财政油气收入环降21%
  • 稳定币规则英国警告监管过严

03近 7 天复盘

42.9%
看多精度 · 24h
94H/125M
37.3%
看空精度 · 24h
25H/42M
53.4%
多 · 72h
25.8%
空 · 72h
100.0%
多 · 1w
0.0%
空 · 1w
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
地缘多 53.3%空 35.0%
半导体多 41.9%空 37.5%
AI 大盘股多 50.0%空 66.7%
本周主线
✓ 兑现
✗ 未兑现 / 打脸
thesis 演化

从单押韩国存储/HBM扩张,演化为“半导体多头+地缘降尾险”双驱动；semis不是唯一胜率来源,本周geopolitics看多精度反而更高。

04走势预判 · 时间维度

短线防拥挤回撤，月线仍押韩国HBM
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 204.14SOXL（3x 美半导体） 261.75Samsung（三星） 233.87SK Hynix（海力士） 1528.06TSM（台积电） 434QQQ（纳指） 740.26BTC（比特币） 64200.3
今日1天 · 下个交易日
震荡
  • 若Broadcom拖累AI链则先震
  • 若外资续卖韩则KORU降温
  • 若内存涨价扩散则托底
关键位
EWY: 上方206.4 / 下方201.8SOXL: 上方267.2 / 下方255.6SAMSUNG: 上方238.2 / 下方229.8SKHYNIX: 上方1562 / 下方1492
什么会推翻

若EWY放量站回206.4且SK Hynix（海力士）同步走强，则今日震荡判断转偏多。

本周1周
看多
  • 若高盛买点被外资跟随则续强
  • 若KOSPI宽度修复则行情扩散
  • 若AI高位回撤扩大则压制beta
关键位
EWY: 周线上方209.8 / 下方198.6QQQ: 上方752.5 / 下方724.0BTC: 上方66500 / 下方62000TSM: 上方445 / 下方421
什么会推翻

若EWY跌破198.6且USDKRW走弱方向不配合，则本周多头更像拥挤撤退。

本月1月
看多
  • 若HBM短缺延续则韩国定价权强
  • 若Samsung（三星）HBM4E验证推进则补涨
  • 若CXMT追赶加速则压估值
关键位
EWY: 月线上方216.5 / 下方192.8SKHYNIX: 上方1625 / 下方1445SAMSUNG: 上方246.5 / 下方222.0SOXL: 上方281.0 / 下方242.0
什么会推翻

若DRAM报价转弱、Samsung验证落空且SK Hynix失守1445，则本月主线被削弱。

长期主线结构性 · 多年
看多
  • 若AI算力扩张则HBM长期吃紧
  • 若封装气体配套落韩则护城河加深
  • 若Micron/CXMT追上则份额承压
关键位
结构锚: HBM短缺若延至2030则估值中枢上移EWY: 长期站稳204.14上方则趋势未破SKHYNIX: 1528.06附近若回撤能承接则主线健康LITE: 光模块持仓待实时价确认
什么会推翻

若HBM供给提前过剩、AI capex下修、美国存储本土化挤压韩厂，长期多头逻辑破坏。

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