每日报告
更新于 2026-06-04 22:15 PDT📸 长图/分享📈美股期权结构
防守日2026-06-04 · 上一交易日 EOD
个股躁动，板块先防守
覆盖池 4849.5万张 · 量vs20日 -23.1% · 全市场CP 1.3592
分层CP — 指数 0.9727 · ETF 0.862 · 个股 2.112
全局CP 1.36不冷，但分层看个股CP 2.11在冲，QQQ仅1.04偏中性；半导体出现背离：NVDA/INTC/AVGO被追Call，SMH/SOXX重Put、SOXS Call暴买，是板块级避险。极端离群看BAC、HOOD、NOK。
🎯 QQQ 762.0万张 · CP 1.0362（科技/纳指对冲温度 → 半导体多头最相关）
🔬 半导体雷达 · CP=Call/Put(↑偏多)
| 标的 | 量 | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|
| NVDA | 345.2万 | 2.1309 | 2.0281 | 0605.C.220 |
| MU | 95.7万 | 0.9721 | 1.2312 | 0605.P.40 |
| INTC | 49.9万 | 2.4337 | 2.1009 | 0605.C.120 |
| AVGO | 109.6万 | 1.7181 | 1.2695 | 0605.C.420 |
| AMD | 41.3万 | 1.5462 | 0.9425 | 0605.C.540 |
| SMH | 33.0万 | 0.2396 | 0.5171 | 0612.P.560 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 |
| SOXL | 24.1万 | 0.4584 | 0.7872 | 0605.P.200 |
| SOXS | 40.7万 | 4.247 | 1.8261 | 0605.C.5.5 |
| ⚠️ Call 暴买 = 看空半导体 |
| SOXX | 6.1万 | 0.3489 | 0.8173 | 0618.P.500 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 |
🚨 极端值
↑BAC CP11.8896↑HOOD CP6.2959↑NOK CP4.2423
🌡 温度带 当前 放量(热) 连续 1 日 · 轮动扩散率 39.4% · 升温 BAC+302.4% AVGO+267.5% XLF+145.9% IBIT+94.3%
🇰🇷 SMH/SOXS偏防守，三星/海力士隔夜先看承压，除非NVDA带队化解。
01近 1 小时
① 存储 / memory
- [neutral] 三星CIS产线调整偏长期,非KORU短催化
- [bullish] LG Innotek切入Intel EMIB链,韩封装长期利好
- [mixed] PC内存荒延续至2027,苹果相对受益
- [bullish] SK会长见TSMC董事长,HBM4供给成焦点
③ 其它值得注意
- [bearish] 韩股涨后宽度恶化,KORU短线偏防守
- [bullish] 黄仁勋访韩拉机器人合作,KORU长期利好
- [bullish] Microsoft低耗水AI数据中心缓解约束
02近 24 小时 · 完整时间线
共 494 个事件 · 🔴主仓 176 · 🟡宏观 80 · ⚪地缘 238
🔴 主仓相关 60
- 00:09京东方基板良率不足先进封装供给暂不放量
- 00:18韩财长口头稳债市KOSPI尾险小降
- 13:06台积先进制程占比升AI晶圆需求仍强
- 15:08台积看好机器人长期AI链长期需求加分
- 17:43台积采购High-NA制程领先延续
- 17:43台积回应Intel封装INTC封装叙事受限
- 17:43台积CoPoS将放量先进封装供给改善
- 17:43台积维持高增长指引AI半导体信心增强
- 17:45台积扩大NVIDIA AI晶圆效率长期改善
- 17:45LPDDR6切入数据中心韩存储长期利好
- 17:45BTC跌破63000MARA矿股短线承压
- 17:45SpaceX拟巨额IPO风险资金或被分流
- 17:45三星高管小额增持信号力度有限
- 17:46IREN推澳洲AI园区HPC转型再加码
- 17:47CLARITY夏季推进加密监管预期改善
- 17:47BitMine账面巨亏加密股情绪承压
- 17:47怀州推AI数据中心算力需求长期支撑
- 17:48ETH跌至14周低位加密Beta继续承压
- 17:50海力士展示HBM4EHBM涨价周期强化
- 17:53世芯看旺定制AI芯片ASIC链需求外溢
- 17:57KOSPI急跌2%KORU短线承压
- 17:57韩元跌破1530外资卖压放大
- 17:58中国芯片出口回暖亚洲半导体需求稳
- 18:07台积称韩难复制模式韩半估值想象受限
- 18:07台积避免成AI瓶颈供应紧张仍支撑
- 18:07台积美厂土地够十年亚洲产能溢价受压
- 18:08SKT获Claude早访韩AI生态加分
- 18:08韩半设备股涨停KOSPI情绪修复
- 18:09韩企入Anthropic安全AI合作信号偏长线
- 18:09NVIDIA外包韩AI工厂韩半链长期受益
- 18:10韩AI半导体ETF破五万亿散户追高情绪升
- 18:10AI内存短缺外溢韩存储定价权延续
- 18:10台积美2纳米目标难成亚洲核心产能仍稀缺
- 18:11鸿海Intel开发AI平台INTC叙事获支撑
- 18:11鸿海SK谈AI服务器韩AI基建合作加分
- 18:11美确认对韩关税上限KORU政策尾险下降
- 18:12现代NVIDIA谈AI中心韩国AI capex扩散
- 18:15LG电竞OLED供不应求KORU小幅受益
- 18:16LG拟购万块GPU韩国AI投入扩散
- 18:22费半跌超5%AI芯片去杠杆压仓
- 18:22光通信随Ciena杀估值LITE短线受压
- 18:26韩国工程人才偏弱韩半长期竞争风险
- 18:26Micron跌7%存储见顶担忧升
- 18:26三星NAND份额第一韩存储地位稳固
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- 18:28NVIDIA转向韩国合作HBM联盟预期升温
- 18:28海力士美股上市获支持估值重估预期升
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- 18:28三星海力士薪资压力利润率边际承压
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- 18:32美芯片管制摩擦延续半导体政策尾险在
- 18:34LX切入现代ADAS链韩国车芯叙事加分
- 19:43台积AI芯片涨价意愿升晶圆定价权延续
- 20:21KOSPI杠杆警报KORU波动风险升
- 20:21半导体ETF逆势受关注资金仍抱团韩半
- 21:02Anthropic吁放缓AIAI监管噪音增加
- 22:51KOSPI一万二乐观论估值改革预期升
- 22:51KOSPI日波动400点KORU杠杆风险升
🟡 宏观 / 油价 / Fed 25
- 00:07中美企业沟通缓和亚洲风险偏好改善
- 00:30日本首相拟访印印太信号偏软
- 17:09黄金仍有逢低买盘避险未完全消退
- 17:40以黎新停火安排油价尾险小降
- 17:40众院限对伊动武海湾战争尾险下降
- 17:41美国SPR近四十年低油价尾险上升
- 17:43库存收紧撑油价KORU通胀压力升
- 17:47Base支付破亿笔链上应用长期升温
- 17:48Kraken推代币化IPO加密风险偏好分化
- 17:51马来关税待裁定亚洲贸易不确定
- 18:00美伊现金要求卡谈判油价尾险未退
- 18:00日本补贴能源成本能源通胀压力仍在
- 18:07印尼盾承压亚太FX风险偏弱
- 18:08日元160干预风险升亚洲汇率波动加大
- 18:10RBA仍偏鹰全球利率压力未退
- 18:13巴基斯坦促停火南亚尾险小降
- 18:14OECD警告钢铁过剩全球需求信号偏弱
- 18:17黎以停火压油价但库存支撑通胀
- 18:18美中关系定位趋稳贸易情绪边际改善
- 18:20欧美或统一15%关税贸易尾险部分钝化
- 18:21OPEC维持强需求口径油价支撑仍在
- 18:22惠誉下调全球增长周期股与KORU承压
- 18:24IMF警告油价关税通胀降息预期受压
- 18:25美财长施压数字税大型科技税负风险升
- 18:29Fed聚焦油价通胀宽松预期受扰
⚪ 地缘背景 238伊核与黎以停火信号反复，油运尾险未清；对KORU净影响偏负但弱于韩半主线。
- 伊核谈判19 更新补偿要求卡谈判
- 黎以北线18 更新维和士兵死亡
- 俄乌能源5 更新无人机袭列车
- 霍尔木兹3 更新中伊航线恢复
- 稳定币监管9 更新万事达扩结算
- 台海南海2 更新中越推进划界
- 加沙冲突加沙空袭延续
- 古巴制裁卡组织暂停交易
03近 7 天复盘
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
半导体多 41.5%空 37.5%
地缘多 53.3%空 35.0%
AI 大盘股多 50.0%空 66.7%
thesis 演化
复盘生成中…
04走势预判 · 时间维度
预判生成中…
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 191.71SOXL（3x 美半导体） 243.65Samsung（三星） 218.05SK Hynix（海力士） 1404.56TSM（台积电） 437.33QQQ（纳指） 733.34BTC（比特币） 63315.2