每日报告

更新于 2026-06-04 12:43 PDT📸 长图/分享
📌 今天就盯这一件
看空若USDKRW守1530上方则KORU承压触发位 · EWY: 上方207.20 / 下方203.90

01近 1 小时

过去 1 小时无重大存储/光新闻

📈美股期权结构

防守日2026-06-03 · 上一交易日 EOD
个股冲锋，板块先套护甲
覆盖池 2131.2万张 · 量vs20日 -67.3% · 全市场CP 1.3092
分层CP — 指数 0.9384 · ETF 0.8636 · 个股 1.8003

全局量能偏冷但CP仍偏Call，个股层1.80说明投机火还在；QQQ低于1是科技对冲温度。半导体出现背离：NVDA/AVGO/AMD/INTC偏Call，MU偏Put；SMH重Put、SOXS Call暴买，板块资金在买保险。离群看NOK/GME/ASTS极热，AAL极冷。

🎯 QQQ 249.9万张 · CP 0.9401（科技/纳指对冲温度 → 半导体多头最相关）
🔬 半导体雷达 · CP=Call/Put(↑偏多)
标的量CPLEAP最热合约
NVDA107.2万1.471.27170605.C.215
MU35.8万0.78870.92170605.P.40
INTC16.5万1.63160.98940626.C.180
AVGO51.6万1.6371.28680605.C.500
AMD42.3万1.93410.90960605.C.580
SMH13.8万0.38380.54721218.P.450
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
SOXL10.0万0.56331.03290605.P.200
SOXS24.0万4.23671.31170605.C.6
⚠️ Call 暴买 = 看空半导体
SOXX3.9万0.61161.00651217.C.320
🚨 极端值
↑NOK CP5.0057↑GME CP4.0957↑ASTS CP3.652↓AAL CP0.5837
🌡 温度带 当前 缩量(冷) 连续 1 日 · 轮动扩散率 12.8% · 升温 AAL+112.9% AVGO+81.4% EWZ+70.2% XLF+50.5%
🇰🇷 SMH/SOXS偏防守压过NVDA热度，三星/海力士盘前先看内存情绪降温。
总量为覆盖池口径(~97标的)，非全市场OPRA；均笔/日内桶 v2 接入 · 复刻 口罩哥 KZG Option House · 非交易指令

02近 24 小时 · 完整时间线

共 427 个事件 · 🔴主仓 109 · 🟡宏观 89 · ⚪地缘 229
🔴 主仓相关 38
🟡 宏观 / 油价 / Fed 25
⚪ 地缘背景 229地缘主线净偏中性略利多：伊朗与黎以降温压油价，但俄乌和局部袭击仍留尾险。
  • 伊核谈判18 更新谈判有望但资产卡住
  • Hormuz航运6 更新水雷清除复航待定
  • 黎以北线16 更新有条件停火推进
  • 伊朗战争权11 更新众院限制对伊动武
  • 俄乌局势8 更新袭油库扰动能源尾险
  • 加沙冲突再空袭但冲击有限
  • 稳定币监管8 更新支付采用继续推进
  • 古巴制裁卡组织暂停交易

03近 7 天复盘

42.9%
看多精度 · 24h
94H/125M
37.3%
看空精度 · 24h
25H/42M
66.4%
多 · 72h
22.2%
空 · 72h
100.0%
多 · 1w
0.0%
空 · 1w
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
地缘多 53.3%空 35.0%
半导体多 41.9%空 37.5%
AI 大盘股多 50.0%空 66.7%
本周主线
✓ 兑现
✗ 未兑现 / 打脸
thesis 演化

本周 thesis 从地缘油价尾险主导，转向存储短缺+SK/TSMC/HBM合作支撑KORU；但24h胜率56.9%、看多24h仅42.9%，操作上更适合持有顺风，不适合见新闻加杠杆追高。

04走势预判 · 时间维度

短线看韩元，月线看HBM定价权
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 205.83SOXL（3x 美半导体） 272.2Samsung（三星） 230.28SK Hynix（海力士） 1549.56TSM（台积电） 448.17QQQ（纳指） 743.03BTC（比特币） 63793.3
今日1天 · 下个交易日
看空
  • 若USDKRW守1530上方则KORU承压
  • 若KOSPI急跌延续则杠杆放大
  • 若NVIDIA（英伟达）链发酵则跌幅收窄
关键位
EWY: 上方207.20 / 下方203.90SOXL: 上方277.80 / 下方267.40Samsung（三星）: 上方235.00 / 下方226.00SK Hynix（海力士）: 上方1585.00 / 下方1518.00
什么会推翻

若EWY收复207.20且USDKRW回落至1530下方，则今日看空倾向被推翻

本周1周
震荡
  • 若外资止卖则KORU修复
  • 若DRAM涨价延续则强于SOXL
  • 若政策尾险下降则估值托底
关键位
EWY: 上方211.50 / 下方201.80QQQ: 上方755.00 / 下方728.00SOXL: 上方282.00 / 下方260.00KOSPI: 待实时价确认
什么会推翻

若EWY放量站上211.50则偏多；若跌破201.80则震荡框架失效

本月1月
看多
  • 若HBM缺货延续则韩半重估
  • 若Taiwan Semiconductor（台积电）需求稳则链条共振
  • 若韩元企稳则外资回流更顺
关键位
EWY: 上方218.00 / 下方198.00SK Hynix: 上方1650.00 / 下方1480.00Samsung: 上方245.00 / 下方220.00TSM: 上方465.00 / 下方430.00
什么会推翻

若HBM价格松动且EWY跌破198.00，本月看多主线转为估值回撤

长期主线结构性 · 多年
看多
  • 若AI算力扩张则HBM成稀缺资产
  • 若LPDDR6进DC则存储TAM上修
  • 若光互联放量则LITE共振受益
关键位
EWY: 190.00-220.00为结构观察带SK Hynix: 1450.00上方趋势仍强Samsung: 220.00上方修复延续LITE: 待实时价确认
什么会推翻

若CXMT量产HBM3E并压低合约价，则韩国存储长期溢价被打破

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