每日报告

更新于 2026-06-06 02:56 PDT📸 长图/分享
📌 今天就盯这一件
震荡若韩元继续破1550则KORU承压触发位 · EWY: 上方178.30 / 下方174.60

📈美股期权结构

防守日2026-06-05 · 上一交易日 EOD
个股有火，板块在买保险
覆盖池 7633.8万张 · 量vs20日 +23.4% · 全市场CP 1.0724
分层CP — 指数 0.8339 · ETF 0.9121 · 个股 1.4335

全局CP 1.07不算空，QQQ 1.006科技情绪中性；分层看，个股CP 1.43在进攻，NVDA/MARA偏热，但SMH/SOXX Put、SOXS Call暴买，说明半导体板块对冲很重。MU、MSTR、ETHA偏冷是离群压力。

🎯 QQQ 1236.2万张 · CP 1.006（科技/纳指对冲温度 → 半导体多头最相关）
🔬 半导体雷达 · CP=Call/Put(↑偏多)
标的量CPLEAP最热合约
NVDA548.0万1.57972.38990605.C.210
MU176.1万0.75261.33580612.P.500
INTC91.9万1.19140.88930612.P.60
AVGO81.4万1.03171.03930605.P.390
AMD82.0万1.06640.88870605.C.500
SMH61.6万0.25510.65580605.P.540
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
SOXL45.7万0.6770.65320605.P.200
SOXS74.9万4.78623.62940605.C.6.5
⚠️ Call 暴买 = 看空半导体
SOXX9.8万0.31650.49620918.P.500
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
🚨 极端值
↑MARA CP3.9542↓ETHA CP0.4783↓MSTR CP0.5659
🌡 温度带 当前 放量(热) 连续 2 日 · 轮动扩散率 68.1% · 升温 SQQQ+229.2% ETHA+205.2% SOXS+190.7% MSTR+178.7%
🇰🇷 NVDA撑热度，但SMH/SOXS偏防守，三星/海力士隔夜先看承压分化。
总量为覆盖池口径(~97标的)，非全市场OPRA；均笔/日内桶 v2 接入 · 复刻 口罩哥 KZG Option House · 非交易指令

01近 1 小时

① 存储 / memory

02近 24 小时 · 完整时间线

共 435 个事件 · 🔴主仓 154 · 🟡宏观 81 · ⚪地缘 200
🔴 主仓相关 55
🟡 宏观 / 油价 / Fed 21
⚪ 地缘背景 200地缘整体仍偏负：海湾、黎以、黑海与台海尾险压风险偏好，油价缓和信号只能部分对冲。
  • 伊核海湾11 更新美舰示警与核议题后延
  • Hormuz航运5 更新阿曼装船正常但尾险未退
  • 黎以北线13 更新扎波罗热维修遭袭打断
  • 俄乌黑海16 更新罗港无人机爆炸确认
  • 台海南海3 更新荷舰过台海遭跟监
  • 朝鲜半岛3 更新中朝外交升温
  • 加密监管7 更新下周听证与FCA警告
  • 日元亚洲2 更新日元逼近160

03近 7 天复盘

42.2%
看多精度 · 24h
94H/129M
40.8%
看空精度 · 24h
29H/42M
65.2%
多 · 72h
23.0%
空 · 72h
94.4%
多 · 1w
5.3%
空 · 1w
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
半导体多 41.1%空 44.4%
地缘多 53.3%空 35.0%
AI 大盘股多 50.0%空 75.0%
本周主线
✓ 兑现
✗ 未兑现 / 打脸
thesis 演化

本周从“海湾油价尾险压EWY”转为“地缘利空要折价处理”：40条事件里地缘噪音多，但数据证明看多远强于看空；KORU核心仍押韩半AI存储，除非油价/KRW同步恶化。

04走势预判 · 时间维度

短线汇率压制，主线仍是韩半AI存储
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 176.54SOXL（3x 美半导体） 174.22Samsung（三星） 192SK Hynix（海力士） 1215.02TSM（台积电） 402.92QQQ（纳指） 700.41BTC（比特币） 61081.4
今日1天 · 下个交易日
震荡
  • 若韩元继续破1550则KORU承压
  • 若HBM认证发酵则跌幅收窄
  • 若美债4.49%再上则AI估值受压
关键位
EWY: 上方178.30 / 下方174.60SOXL: 上方176.80 / 下方171.40Samsung（三星）: 上方195.20 / 下方188.80SK Hynix（海力士）: 上方1238.00 / 下方1192.00
什么会推翻

若EWY站回178.30且KRW转强，则今日偏空震荡被推翻。

本周1周
看多
  • 若AI存储缺货延续则韩半跑赢
  • 若地缘利空不扩散则折价修复
  • 若Samsung+Hynix获NVDA链确认则增强
关键位
EWY: 周内站上180.20则风险溢价修复EWY: 跌破172.80则周线转弱SOXL: 178.80上方确认美半共振USDKRW: 1550上方压力延续 / 回落待实时价确认
什么会推翻

若油价与USDKRW同步恶化，且EWY失守172.80，则本周看多失效。

本月1月
看多
  • 若HBM卖方市延续则估值上修
  • 若出口管制不加码则折价收窄
  • 若美债回落则高beta反弹更顺
关键位
EWY: 184.00上方看韩半beta扩张EWY: 168.50下方代表月线主线断档TSM（台积电）: 410.80上方确认AI代工共振QQQ（纳指）: 710.50上方支撑全球AI风险偏好
什么会推翻

若BIS出口管制加码叠加KRW走弱，本月韩半相对收益逻辑转弱。

长期主线结构性 · 多年
看多
  • 若AI算力扩张则HBM仍稀缺
  • 若光互联升级则LITE链受益
  • 若韩国AI生态成形则KOSPI重估
关键位
SK Hynix: 1260.00上方验证HBM龙头溢价Samsung: 200.00上方验证代工+存储双修复TSM: 420.00上方验证全球AI资本开支BTC（比特币）: 59000下方会压制MARA风险偏好
什么会推翻

若AI资本开支下修且HBM供给过剩，长期韩半存储主线才被打破。

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