每日报告

更新于 2026-06-02 12:36 PDT📸 长图/分享
📌 今天就盯这一件
震荡若NVIDIA链续强则偏上触发位 · EWY: 上方214.90 / 下方210.80

01近 1 小时

① 存储 / memory
② 光 / optical
③ 其它值得注意

📈美股期权结构

防守日2026-06-01 · 上一交易日 EOD
盘前先防守，半导体有阴影
覆盖池 1850.9万张 · 量vs20日 -73.5% · 全市场CP 1.1774
分层CP — 指数 0.5488 · ETF 0.8136 · 个股 1.6139

全局量能缩到覆盖池20日均值下方，CP 1.18不算恐慌但分层很清楚：指数0.55、ETF0.81在买保护，个股1.61还在投机。QQQ CP0.61说明科技有对冲温度；半导体更背离，AVGO偏Call，NVDA中性偏弱，MU 0.43、SMH/SOXX重Put，SOXS Call爆到3.20。极端看多AMC/BBAI/AMZN，极端看空MU/SMCI。

🎯 QQQ 90.6万张 · CP 0.6146（科技/纳指对冲温度 → 半导体多头最相关）
🔬 半导体雷达 · CP=Call/Put(↑偏多)
标的量CPLEAP最热合约
NVDA54.2万0.8811.35530605.P.115
MU50.0万0.4270.95420605.P.40
INTC19.3万1.02770.72140821.P.60
AVGO28.4万1.77221.1940605.C.500
AMD37.8万1.15510.97980821.P.200
SMH12.8万0.35160.6190717.P.415
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
SOXL8.8万0.41181.18920605.P.55
SOXS8.5万3.20471.39790605.C.8
⚠️ Call 暴买 = 看空半导体
SOXX4.9万0.29760.75490605.P.550
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
🚨 极端值
↑AMC CP10.5116↑BBAI CP8.4215↑AMZN CP4.4948↓MU CP0.427↓SMCI CP0.4654
🌡 温度带 当前 缩量(冷) 连续 1 日 · 轮动扩散率 13.8% · 升温 AMC+244.9% CRWV+115.2% XLF+66.6% XLE+64.3%
🇰🇷 SMH重Put叠SOXS Call热，内存链偏防守；三星/海力士隔夜先看承压。
总量为覆盖池口径(~97标的)，非全市场OPRA；均笔/日内桶 v2 接入 · 复刻 口罩哥 KZG Option House · 非交易指令

02近 24 小时 · 完整时间线

共 330 个事件 · 🔴主仓 151 · 🟡宏观 69 · ⚪地缘 110
🔴 主仓相关 40
🟡 宏观 / 油价 / Fed 25
⚪ 地缘背景 110地缘净影响偏空：伊核与黎以有降温信号，但俄乌、航运和北约尾险仍推高油价与避险压力。
  • 日本稀土深海稀土偏长期
  • 俄乌空袭18 更新乌防空与电网承压
  • 黎以北线12 更新北部火箭预警延长
  • 伊核谈判12 更新IAEA称可协助进程
  • Hormuz航运5 更新日方敦促保障通航
  • 曼德海峡2 更新伊朗威胁扩规则
  • 欧盟财政拟放宽财政规则
  • 美国SPR库存快速下降
  • 以色列政局或提前大选
  • 阿曼伊朗美施压阿曼切断伊朗
  • 北约核部署4 更新或扩大欧洲核托管
  • OPEC增产拟小幅增产对冲

03近 7 天复盘

42.7%
看多精度 · 24h
93H/125M
37.3%
看空精度 · 24h
25H/42M
45.7%
多 · 72h
32.7%
空 · 72h
100.0%
多 · 1w
0.0%
空 · 1w
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
半导体多 41.6%空 37.5%
地缘多 53.3%空 35.0%
AI 大盘股多 50.0%空 66.7%
本周主线
✓ 兑现
✗ 未兑现 / 打脸
thesis 演化

本周从“霍尔木兹油冲击压EWY”演化为“油尾险未清但可交易性下降”；KORU核心仍是韩半AI/HBM beta，短线更该重看多精度较高的地缘降温信号，少追看空。

04走势预判 · 时间维度

韩半主线仍多，短线先消化拥挤
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 212.98SOXL（3x 美半导体） 258.45Samsung（三星） 251.45SK Hynix（海力士） 1603.96TSM（台积电） 444.19QQQ（纳指） 744.56BTC（比特币） 67259.4
今日1天 · 下个交易日
震荡
  • 若NVIDIA链续强则偏上
  • 若外资续卖则KORU震荡
  • 若油尾险升则EWY承压
关键位
EWY: 上方214.90 / 下方210.80SOXL: 上方263.60 / 下方252.10Samsung（三星）: 上方255.80 / 下方247.60SK Hynix（海力士）: 上方1634.00 / 下方1572.00
什么会推翻

若EWY放量跌破210.80且SOXL同步破252.10，则今日转弱。

本周1周
看多
  • 若Broadcom财报强则HBM扩散
  • 若6/5黄仁勋访韩发酵则SK强
  • 若BOK偏鹰则涨幅受限
关键位
EWY: 周内上方218.80 / 下方207.40SOXL: 周内上方270.20 / 下方246.80QQQ: 上方756.80 / 下方731.50KORU: 待实时价确认
什么会推翻

若Broadcom（博通）AI订单弱且韩股外资续流出，则本周多头失速。

本月1月
看多
  • 若HBM涨价兑现则韩半重估
  • 若USDKRW走弱则外资更顺
  • 若加息预期升则估值压缩
关键位
EWY: 月内上方226.50 / 下方202.80Samsung（三星）: 上方267.50 / 下方238.80SK Hynix（海力士）: 上方1718.00 / 下方1510.00TSM（台积电）: 上方462.00 / 下方426.50
什么会推翻

若内存涨价压需求且BOK鹰派升温，则本月从看多转高位震荡。

长期主线结构性 · 多年
看多
  • 若AI算力扩张则HBM稀缺延续
  • 若Foundry追赶成功则Samsung补涨
  • 若中国存储上市则利润率承压
关键位
HBM: 观察2027-2028供给缺口Samsung（三星）: 结构上方285.00 / 下方225.00SK Hynix（海力士）: 结构上方1850.00 / 下方1400.00LITE: 待实时价确认
什么会推翻

若AI资本开支转负且HBM供给提前过剩，则长期主线被打破。

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