每日报告

更新于 2026-06-04 16:47 PDT📸 长图/分享
📌 今天就盯这一件
震荡若韩元续弱则KORU承压触发位 · EWY: 上方203.20 / 下方199.60

📈美股期权结构

防守日2026-06-04 · 上一交易日 EOD
个股躁动，板块先防守
覆盖池 4849.5万张 · 量vs20日 -23.1% · 全市场CP 1.3592
分层CP — 指数 0.9727 · ETF 0.862 · 个股 2.112

全局CP 1.36不冷，但分层看个股CP 2.11在冲，QQQ仅1.04偏中性；半导体出现背离：NVDA/INTC/AVGO被追Call，SMH/SOXX重Put、SOXS Call暴买，是板块级避险。极端离群看BAC、HOOD、NOK。

🎯 QQQ 762.0万张 · CP 1.0362（科技/纳指对冲温度 → 半导体多头最相关）
🔬 半导体雷达 · CP=Call/Put(↑偏多)
标的量CPLEAP最热合约
NVDA345.2万2.13092.02810605.C.220
MU95.7万0.97211.23120605.P.40
INTC49.9万2.43372.10090605.C.120
AVGO109.6万1.71811.26950605.C.420
AMD41.3万1.54620.94250605.C.540
SMH33.0万0.23960.51710612.P.560
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
SOXL24.1万0.45840.78720605.P.200
SOXS40.7万4.2471.82610605.C.5.5
⚠️ Call 暴买 = 看空半导体
SOXX6.1万0.34890.81730618.P.500
⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险
🚨 极端值
↑BAC CP11.8896↑HOOD CP6.2959↑NOK CP4.2423
🌡 温度带 当前 放量(热) 连续 1 日 · 轮动扩散率 39.4% · 升温 BAC+302.4% AVGO+267.5% XLF+145.9% IBIT+94.3%
🇰🇷 SMH/SOXS偏防守，三星/海力士隔夜先看承压，除非NVDA带队化解。
总量为覆盖池口径(~97标的)，非全市场OPRA；均笔/日内桶 v2 接入 · 复刻 口罩哥 KZG Option House · 非交易指令

01近 1 小时

① 存储 / memory
③ 其它值得注意

02近 24 小时 · 完整时间线

共 414 个事件 · 🔴主仓 99 · 🟡宏观 82 · ⚪地缘 233
🔴 主仓相关 40
🟡 宏观 / 油价 / Fed 25
⚪ 地缘背景 233地缘净效应中性偏空：黎以降温与伊朗限战减尾险，但霍尔木兹、油价和台海摩擦仍压KORU。
  • 黎以北线20 更新协议仍允许黎南行动
  • 伊核谈判16 更新现金条件卡住谈判
  • 战争权力7 更新众院限制对伊动武
  • 霍尔木兹航运2 更新重开恢复仍需数周
  • 俄乌袭击5 更新乌袭俄油设列车
  • 加沙冲突空袭市场冲击有限
  • 台海摩擦中方制裁涉台议员
  • 稳定币支付7 更新万事达扩大结算
  • 欧盟MiCA清退未授权交易所
  • 制裁外溢卡组织暂停古巴交易

03近 7 天复盘

42.5%
看多精度 · 24h
94H/127M
37.3%
看空精度 · 24h
25H/42M
66.4%
多 · 72h
21.9%
空 · 72h
100.0%
多 · 1w
0.0%
空 · 1w
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
半导体多 41.5%空 37.5%
地缘多 53.3%空 35.0%
AI 大盘股多 50.0%空 66.7%
thesis 演化

复盘生成中…

04走势预判 · 时间维度

短线看汇率压力，月线仍押HBM上行
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 201.44SOXL（3x 美半导体） 252.41Samsung（三星） 226.15SK Hynix（海力士） 1512.93TSM（台积电） 441QQQ（纳指） 737.53BTC（比特币） 63337.1
今日1天 · 下个交易日
震荡
  • 若韩元续弱则KORU承压
  • 若设备股延续则情绪修复
  • 若BTC稳回6.3万上则风险回补
关键位
EWY: 上方203.20 / 下方199.60SOXL: 上方256.80 / 下方248.20SAMSUNG: 上方229.50 / 下方222.80SKHYNIX: 上方1538 / 下方1488
什么会推翻

若EWY跌破199.60且韩元继续走弱，则今日倾向转空。

本周1周
看多
  • 若HBM新闻延续则海力士占优
  • 若TSMC（台积电）强则AI链续热
  • 若中东油价升温则压制EWY
关键位
EWY: 上方205.80 / 下方197.80QQQ: 上方746.80 / 下方727.40TSM: 上方451 / 下方430BTC: 上方64500 / 下方62000
什么会推翻

若QQQ跌破727.40且BTC跌破62000，则本周风险偏好转弱。

本月1月
看多
  • 若HBM4E涨价兑现则扩散
  • 若LPDDR6进DC则存储重估
  • 若美元韩元不再破高则外资回流
关键位
EWY: 上方212.50 / 下方192.80SKHYNIX: 上方1605 / 下方1435SAMSUNG: 上方238.50 / 下方213.80SOXL: 上方270.00 / 下方235.50
什么会推翻

若HBM涨价叙事降温且EWY失守192.80，则本月多头逻辑弱化。

长期主线结构性 · 多年
看多
  • AI算力扩张推HBM长期短缺
  • 先进封装瓶颈利好存储龙头
  • 光模块与AI ASIC共振扩散
关键位
SKHYNIX: 以HBM产能与ASP为主锚SAMSUNG: 以HBM认证进度为主锚TSM: 441上方反映先进制程溢价EWY: 201.44上方维持韩国beta溢价
什么会推翻

若AI资本开支下修且HBM供给转过剩，则长期主线被破坏。

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